Delta Fx ตัวเลือก ความละเอียด

พบชาวกรีก อย่างน้อยสี่คนที่สำคัญที่สุด NOC ชาวกรีกเป็นตัวแทนของตลาดที่ตกลงกันว่าตัวเลือกจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาของสัญญาออปชันไม่มีการรับประกันว่าการคาดการณ์เหล่านี้จะถูกต้องก่อนหน้านี้ อ่านกลยุทธ์นี้เป็นความคิดที่ดีที่จะทำความรู้จักกับตัวละครเหล่านี้เพราะจะส่งผลกระทบต่อราคาของตัวเลือกที่คุณค้าขายโปรดทราบว่าตัวอย่างที่เราใช้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในโลกและเนื่องจาก Plato จะบอกคุณอย่างชัดเจน ในสิ่งที่โลกแห่งความเป็นจริงมีแนวโน้มที่จะไม่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับในอุดมคติที่นักลงทุนตัวเลือกหนึ่งกล่าวได้ว่าเมื่อหุ้นเคลื่อนไหว 1 ราคาของตัวเลือกที่อิงกับสต็อกนั้นจะเคลื่อนมากกว่า 1 นั่นคือโง่เล็กน้อยเมื่อคุณจริงๆ คิดเกี่ยวกับมันตัวเลือกค่าใช้จ่ายน้อยกว่าสต็อกทำไมคุณควรจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของสต็อกมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีความคาดหวังที่สมจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาของ o ptions คุณค้าดังนั้นคำถามที่แท้จริงคือเท่าไหร่ราคาของตัวเลือกจะย้ายถ้าสต็อคย้าย 1 นั่นคือ delta มาในเดลต้าเป็นจำนวนที่ราคาตัวเลือกคาดว่าจะย้ายตามการเปลี่ยนแปลง 1 ในหุ้นอ้างอิง. Calls มี delta บวกระหว่าง 0 และ 1 นั่นหมายความว่าถ้าราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นและไม่มีตัวแปรการกำหนดราคาอื่น ๆ เปลี่ยนราคาสำหรับการโทรจะเพิ่มขึ้นที่นี่ตัวอย่างเช่นถ้าโทรมี delta ของ 50 และสต็อกขึ้นไป 1 ในทางทฤษฎีราคาของการโทรจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ถ้าสต็อกลดลง 1 ในทางทฤษฎีราคาของสายจะลดลงประมาณ 50. มีด่านลบระหว่าง 0 และ -1 นั่นหมายความว่าถ้า สต็อกขึ้นไปและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรราคาอื่น ๆ ราคาของตัวเลือกจะลดลงตัวอย่างเช่นถ้าใส่มีเดลต้าของ -50 และสต็อกขึ้นไป 1 ในทางทฤษฎีราคาของใส่จะลดลง 50 หากสต็อกลดลง 1 ในทางทฤษฎีราคาของการวางจะเพิ่มขึ้น 50. ตามกฎทั่วไปตัวเลือกในเงินจะย้ายมากกว่า out-of-t เขาตัวเลือกเงินและตัวเลือกระยะสั้นจะตอบสนองมากกว่าทางเลือกในระยะยาวเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาเดียวกันในสต็อกเมื่อใกล้หมดอายุเดลต้าสำหรับการโทรเงินในจะเข้าใกล้ 1 สะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งต่อหนึ่ง ปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในสต็อก Delta สำหรับ out-of-money โทรจะเข้าใกล้ 0 และได้รับรางวัล t ตอบสนองที่ทั้งหมดเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาในสต็อกนั่นเพราะถ้าพวกเขาจะถือจนหมดอายุโทรจะได้รับการออกกำลังกายและกลายเป็นหุ้นหรือ พวกเขาจะหมดอายุไร้ค่าและกลายเป็นอะไรที่ all. As วิธีการหมดอายุเดลต้าสำหรับในเงินจะทำให้วิธี -1 และเดลต้าสำหรับ out - of - the - money จะทำให้ 0 นั่นเป็นเพราะถ้าวางจะมีขึ้นจนกว่าจะหมดอายุ เจ้าของจะออกกำลังกายตัวเลือกและขายหุ้นหรือวางจะหมดอายุ valueless. A วิธีที่แตกต่างกันคิดเกี่ยวกับ delta. So ไกลเรา ve ให้คุณความหมายของตำราเดลต้า แต่นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เป็นประโยชน์ในการคิดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเดลต้า ตัวเลือกจะลมขึ้นอย่างน้อย 01 ใน - the-money ที่หมดอายุ echnically นี่ไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องเนื่องจากคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหลังเดลต้าไม่ใช่การคำนวณความเป็นไปได้ขั้นสูงอย่างไรก็ตามเดลต้ามักใช้ synonymously กับความน่าจะเป็นใน world. In ตัวเลือกการสนทนาแบบสบาย ๆ ก็เป็นเรื่องปกติที่จะวางจุดทศนิยมในรูปเดลต้า เช่นเดียวกับในตัวเลือกของฉันมี delta 60 หรือมี 99 delta ฉันจะมีเบียร์เมื่อฉันเสร็จสิ้นการเขียนหน้านี้โดยปกติตัวเลือกการโทรเงินที่จะมีเดลต้าประมาณ 50 หรือ 50 เดลต้านั่นเป็นเพราะควรมีโอกาส 50 50 ตัวเลือก winds ขึ้นในหรือ out-of-the-money ที่หมดอายุตอนนี้ให้ดูที่วิธี delta เริ่มเปลี่ยนเป็นตัวเลือกได้รับเพิ่มเติมหรือ out - of - the - การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นมีผลต่อการ delta เป็นตัวเลือกที่ได้รับต่อไปในเงินความน่าจะเป็นก็จะเป็นในเงินที่เพิ่มขึ้นหมดอายุเช่นกันดังนั้นเดลต้าตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลือกที่ได้รับต่อไปออก - of - the - money, ความน่าจะเป็นที่จะเป็นเงินที่หมดอายุลดลงดังนั้น sd ตัวเลือก elta จะลดลงลองจินตนาการว่าคุณเป็นเจ้าของตัวเลือกการโทรในหุ้น XYZ ด้วยราคาการประท้วงเป็น 50 และ 60 วันก่อนวันหมดอายุราคาหุ้นเท่ากับ 50 เนื่องจากเป็นตัวเลือกเงินที่เดลต้าควรเป็นประมาณ 50 สำหรับ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าตัวเลือกมีมูลค่า 2 ดังนั้นในทางทฤษฎีถ้าสต็อกจะไปถึง 51 ราคาตัวเลือกควรเพิ่มขึ้นจาก 2 ถึง 2 50. แล้วอะไรถ้าสต็อกยังคงเพิ่มขึ้นจาก 51 เป็น ตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงที่ตัวเลือกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเงินหมดอายุดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเดลต้าถ้าคุณพูดว่า Delta จะเพิ่มขึ้นคุณสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องหากราคาหุ้นปรับขึ้นจาก 51 เป็น 52, ราคาตัวเลือกอาจเพิ่มขึ้นจาก 2 50 ถึง 3 10 นั่นคือการเคลื่อนไหว 60 สำหรับการเคลื่อนไหว 1 หุ้นดังนั้นเดลต้าเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 60 3 10 - 2 50 60 เนื่องจากหุ้นมีเงินเข้ามามากขึ้น ถ้าราคาลดลงจาก 50 เป็น 49 ราคาตัวเลือกอาจลดลงจาก 2 ต่อ 1 50 อีกครั้งสะท้อนถึง 50 เดลต้าของตัวเลือกเงิน 2 - 1 50 50 แต่ถ้าเป็น ock ลดลงเหลือ 48 ตัวเลือกอาจลดลงจาก 1 50 เหลือ 1 10 ดังนั้น delta ในกรณีนี้จะลดลงเหลือ 40 1 50 - 1 10 40 การลดลงของ delta นี้สะท้อนถึงความเป็นไปได้ต่ำกว่าที่ตัวเลือกจะสิ้นสุดลงใน in - the-money at expiration. How การเปลี่ยนแปลงของเดลต้าเป็นวิธี expiration. Like ราคาหุ้นเวลาจนกว่าจะหมดอายุจะมีผลต่อความเป็นไปได้ที่ตัวเลือกจะเสร็จสิ้นในหรือ out-of-the-money นั่นเป็นเพราะเป็นวิธีหมดอายุสต็อกจะมีน้อย เวลาที่จะย้ายเหนือหรือต่ำกว่าราคานัดหยุดงานสำหรับตัวเลือกของคุณเนื่องจากความน่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นวิธีการหมดอายุเดลต้าจะตอบสนองแตกต่างกันไปการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นถ้าสายเป็นเงินเพียงก่อนที่จะหมดอายุเดลต้าจะเข้าใกล้ 1 และ ตัวเลือกจะย้าย penny-for-penny กับสต็อก In-the - เงินจะเข้าใกล้ -1 เป็นหมดอายุ nears. If ตัวเลือก out - of - the - money พวกเขาจะวิธี 0 เร็วกว่าที่พวกเขาจะไกลออกไปในเวลา และหยุดการตอบสนองทั้งหมดเพื่อการเคลื่อนไหวใน stock. Imagine หุ้น XYZ อยู่ที่ 50 โดยมีตัวเลือกการนัดหยุดงาน 50 ครั้งของคุณเพียงวันเดียวจากการหมดอายุอีกครั้งเดลต้าควรเป็นประมาณ 50 เนื่องจากมีทฤษฎี 50-50 โอกาสของหุ้นเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหุ้นขึ้นไป ถึง 51 คิดเกี่ยวกับมันถ้ามีเพียงหนึ่งวันจนกว่าจะหมดอายุและตัวเลือกเป็นหนึ่งในจุดเงินในสิ่งที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่จะยังคงเป็นอย่างน้อย 01 ในวันนี้โดยวันพรุ่งนี้มันสูงสวย, ขวาแน่นอนมันเป็นดังนั้นเดลต้าจะเพิ่มขึ้นตามไปทำให้การเคลื่อนไหวอย่างมากจาก 50 ไปประมาณ 90 ตรงกันข้ามถ้าหุ้น XYZ ลดลงจาก 50 เป็น 49 เพียงหนึ่งวันก่อนที่ตัวเลือกหมดอายุเดลต้าอาจเปลี่ยนจาก 50 เป็น 10 สะท้อนให้เห็นถึง ความเป็นไปได้ต่ำกว่าที่ตัวเลือกจะเสร็จสิ้นในตัวเงินดังนั้นเมื่อถึงแนวทางการหมดอายุการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นในเดลต้าเนื่องจากความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของการเติมเงินเข้าบัญชี ของเดลต้าพร้อมกับอลาโมอย่าลืม นิยามตำราของเดลต้ามีอะไรจะทำอย่างไรกับความน่าจะเป็นของตัวเลือกการจบในหรือออกจากเงินอีกครั้งเดลต้าเป็นเพียงจำนวนเงินที่ราคาตัวเลือกจะย้ายขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง 1 ในหุ้นอ้างอิง แต่มองไปที่เดลต้า เป็นความน่าจะเป็นทางเลือกที่จะเสร็จสิ้นในเงินเป็นวิธีที่ดีงามที่จะคิดเกี่ยวกับมัน Gamma เป็นอัตราที่เดลต้าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง 1 ในราคาหุ้นดังนั้นถ้าเดลต้าเป็นความเร็วที่ราคาตัวเลือกเปลี่ยน คุณสามารถคิด gamma เป็นตัวเลือกการเร่งความเร็วด้วย gamma สูงสุดคือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นที่มากที่สุดเท่าที่เรากล่าวถึง delta เป็นตัวเลขแบบไดนามิกที่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น แต่ delta doesn t change ในอัตราเดียวกันสำหรับทุกตัวเลือกขึ้นอยู่กับสต็อกที่ระบุลองดูอีกที่ตัวเลือกการโทรของเราในหุ้น XYZ ด้วยราคาการประท้วงที่ 50 เพื่อดูว่าค่าแกมมาสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในเดลต้าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและเวลาอย่างไร จนหมดอายุรูปที่ 1. รูปที่ 1 Delt a และ Gamma for Stock การโทร XYZ Call with 50 strike โปรดทราบว่า Delta และ Gamma เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจาก 50 และทางเลือกจะย้ายเข้าหรือออกจากเงินตามที่คุณเห็นราคาของ ตัวเลือกเงินที่จะเปลี่ยนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าราคาของตัวเลือกในหรือนอกเงินที่มีการหมดอายุเดียวกันนอกจากนี้ราคาของตัวเลือกในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าราคา ของระยะยาวที่ตัวเลือกเงินดังนั้นสิ่งที่พูดคุยเกี่ยวกับแกมมาเดือดลงไปนี้คือราคาของระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับตัวเลือกเงินจะแสดงการตอบสนองที่ระเบิดมากที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงราคาในสต็อกถ้าคุณอีกครั้ง ผู้ซื้อตัวเลือกแกมมาสูงเป็นสิ่งที่ดีตราบเท่าที่การคาดการณ์ของคุณถูกต้องนั่นเป็นเพราะเนื่องจากตัวเลือกของคุณเคลื่อนไหวในรูปแบบเงินเดลต้าจะเข้าใกล้ 1 อย่างรวดเร็วกว่า แต่ถ้าการคาดการณ์ของคุณไม่ถูกต้องก็สามารถกลับมากัดคุณได้อย่างรวดเร็ว ลดเดลต้าของคุณหากคุณเป็นผู้ขายตัวเลือกและการคาดการณ์ของคุณไม่ถูกต้องแกมมาสูงเป็นศัตรูนั่นเพราะอาจทำให้คุณ r ตำแหน่งที่จะทำงานกับคุณในอัตราที่เร่งขึ้นถ้าตัวเลือกที่คุณขายได้ย้ายในเงิน แต่ถ้าการคาดการณ์ของคุณถูกต้องแกมมาสูงเป็นเพื่อนของคุณเนื่องจากค่าของตัวเลือกที่คุณขายจะสูญเสียค่ามากขึ้นอย่างรวดเร็วเวลา การสลายตัวหรือ theta เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งสำหรับผู้ซื้อตัวเลือกในทางกลับกันก็มักจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้ขายตัวเลือก Theta เป็นจำนวนเงินที่ราคาของสายและทำให้จะลดลงอย่างน้อยในทฤษฎีสำหรับการเปลี่ยนแปลงหนึ่งวันใน เวลาที่จะหมดอายุรูปที่ 2 การสลายตัวของตัวเลือกการเรียกเงินตามเวลาในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าของตัวเลือกเงินในตัวจะผุพังลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาจนกว่าจะหมดอายุแจ้งให้ทราบว่าค่าเวลาละลายไปในเวลาเร่งด่วน เป็นแนวทางการหมดอายุกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าค่าตัวเลือกเงินในตัวจะผุกร่อนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจนกว่าจะหมดอายุแจ้งให้ทราบว่าค่าเวลาละลายไปในอัตราที่รวดเร็วเป็นแนวทางที่หมดอายุในตลาดตัวเลือกช่วงเวลา คล้ายกับผลของฤดูร้อน su ร้อน n ในบล็อกของน้ำแข็งในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านทำให้บางส่วนของค่าเวลาของตัวเลือกที่จะละลายไปนอกจากนี้ค่าเวลาไม่เพียง แต่ละลายไปก็ไม่ให้อัตราเร่งเป็นวิธีการหมดอายุตรวจสอบรูปที่ 2 เท่าที่คุณสามารถ เห็นตัวเลือก 90 วันที่เบี้ยประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัย 1 70 จะสูญเสียมูลค่า 30 รายการในหนึ่งเดือนตัวเลือก 60 วันอาจสูญเสียมูลค่า 40 รายการในช่วงต่อไปนี้ month และตัวเลือก 30 วันจะสูญเสียทั้งหมดที่เหลือ 1 ค่าเวลาโดยหมดอายุตัวเลือกเงินจะประสบความสูญเสียเงินดอลลาร์ที่สำคัญมากขึ้นกว่าเวลากว่าตัวเลือกในหรือ out-of-the-money กับหุ้นพื้นฐานเดียวกัน และวันที่หมดอายุนั่นเพราะตัวเลือกเงินที่มีมูลค่ามากที่สุดในพรีเมี่ยมและยิ่งใหญ่ของค่าเวลาที่สร้างขึ้นในราคาที่มากขึ้นมีการสูญเสียโปรดจำไว้ว่าสำหรับ out - of - ตัวเลือกเงิน, theta จะต่ำกว่านั้นสำหรับตัวเลือกเงินที่เพราะจำนวนเงินของ tim ค่า e มีขนาดเล็กอย่างไรก็ตามการสูญเสียอาจเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นฉลาดสำหรับ out-of-the-money ตัวเลือกเนื่องจากค่าเวลาที่มีขนาดเล็กเมื่ออ่านละครให้ดูผลสุทธิของ theta ในส่วนที่เรียกว่าเป็นเวลาไปโดย รูปที่ 3 Vega สำหรับตัวเลือกเงินที่อิงตาม Stock XYZ อย่างเห็นได้ชัดขณะที่เราไปไกลออกไปในเวลาจะมีค่าเวลามากขึ้นในตัวเลือกสัญญาเนื่องจากความผันผวนโดยนัยจะมีผลต่อค่าเวลาเท่านั้นตัวเลือกในระยะยาว จะมี vega สูงกว่า short-term options เมื่ออ่านละครให้ดูผลของ vega ในส่วนที่เรียกว่า volatility. You นัยคุณสามารถคิด vega เป็นภาษากรีกที่สั่นคลอนเล็กน้อยและมากกว่า caffeinated Vega เป็นจำนวนเงินที่โทร และนำราคาจะเปลี่ยนในทางทฤษฎีสำหรับการเปลี่ยนแปลงหนึ่งจุดที่สอดคล้องกันในความผันผวนโดยนัย Vega ไม่ได้มีผลต่อค่าที่แท้จริงของตัวเลือกใด ๆ เพียงส่งผลกระทบต่อค่าเวลาของราคา s ตัวเลือกโดยปกติเป็นเพิ่มความผันผวนโดยนัย, มูลค่าของตัวเลือกจะเพิ่มขึ้น นั่นเป็นเพราะการเพิ่มขึ้นของความผันแปรโดยนัยบ่งชี้ถึงช่วงที่เพิ่มขึ้นของการเคลื่อนไหวที่มีศักยภาพสำหรับสต็อกขอให้ตรวจสอบตัวเลือก 30 วันในหุ้น XYZ กับราคานัดหยุดงาน 50 และสต็อกที่ตรงกับ 50 Vega สำหรับตัวเลือกนี้อาจเป็น 03 ในอื่น ๆ คำมูลค่าของตัวเลือกอาจเพิ่มขึ้น 03 หากความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดและมูลค่าของตัวเลือกอาจลดลง 03 ถ้าความผันผวนโดยนัยลดลงจุดหนึ่งตอนนี้ถ้าคุณมองไปที่ 365 วันที่ - the - เงิน ตัวเลือก XYZ อาจมีค่า Vega สูงถึง 20 ดังนั้นค่าของตัวเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลง 20 เมื่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนตามนัยโดยจุดดูรูปที่ 3. หากคุณเป็นผู้ค้าตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมคุณอาจสังเกตเห็นว่าเราหายไปจากภาษากรีกว่าโร จำนวนเงินที่ตัวเลือกค่าจะเปลี่ยนไปตามทฤษฎีโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งเพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นวงแหวนเนื่องจากเราไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเขามากนักในไซต์นี้บรรดาผู้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆ ตัวเลือกในที่สุดจะได้รับรู้ตัวอักษรตัวนี้ดีกว่า ตอนนี้เพียงแค่ทราบว่าถ้าคุณกำลังซื้อขายตัวเลือกระยะสั้นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไม่ส่งผลต่อมูลค่าตัวเลือกของคุณมากเกินไป แต่ถ้าคุณกำลังซื้อขายตัวเลือกระยะยาวเช่น LEAPS rho อาจมีผลกระทบที่สำคัญมากเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการดำเนินการวันนี้ของ Trader Network. Learn เคล็ดลับการซื้อขายเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ TradeKing. Top สิบ Option Mistakes. Five เคล็ดลับสำหรับ Calls. Option ปกคลุมที่ประสบความสำเร็จสำหรับทุกตลาด Condition. Advanced Option Plays. Top ห้าสิ่งที่สต็อก 2017 TradeKing กลุ่ม Inc สงวนลิขสิทธิ์ TradeKing Group, Inc เป็น บริษัท ในเครือของ Ally Financial Inc Securities ที่นำเสนอผ่าน TradeKing Securities, LLC สงวนลิขสิทธิ์ FINRA และ SIPC Forex ชาวกรีกและกลยุทธ์นักลงทุนและผู้ค้าที่สนใจในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมี ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกตัวเลือกที่มักจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นยังสามารถใช้กับตลาด forex บทความนี้จะอธิบายสั้น forex. ตัวเลือกมีและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ชาวกรีกต่างๆถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดความเสี่ยงและประเมินตำแหน่งของตัวเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การใช้ภาษากรีกเพื่อทำความเข้าใจกับตัวเลือกบทนำบทแนะนำกรีกตัวเลือก Forex ช่วยให้คุณได้รับอัตราการเคลื่อนไหวในบางส่วน เช่นเดียวกับตัวเลือกอื่น ๆ ตัวเลือก forex ถูกใช้โดย traders เพื่อ จำกัด ความเสี่ยงและเพิ่มกำไรที่อาจเกิดขึ้น Traders สามารถเลือกระหว่างตัวเลือก put call แบบดั้งเดิมหรือตัวเลือกการชำระเงินแบบ SPOT ตัวเลือกแบบดั้งเดิมให้ผู้ซื้อถูกต้อง แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อตัวเลือกจากผู้ขายในราคาและเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตัวเลือกแบบดั้งเดิมมีเบี้ยต่ำกว่าตัวเลือก SPOT ตัวเลือก SPOT อนุญาตให้ผู้ค้าคาดเดากิจกรรมราคาสำหรับวันที่ที่ระบุในอนาคต ถ้าพ่อค้าถูกต้องเขาหรือเธอจะได้รับการจ่ายเงินเป็นเงินสดทั้งแบบดั้งเดิมและตัวเลือก SPOT จะต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของตัวเลือกหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการซื้อขายตัวเลือก - ไม่ว่าจะเป็นหุ้นฟิวเจอร์สหรืออัตราแลกเปลี่ยน - คือการวัดความเสี่ยงของชาวกรีกในสัญญาสิทธิเกี่ยวกับตัวแปรอ้างอิงบางประเภท เพื่อทราบชาวกรีกเดลต้า - ความไวต่อการอ้างอิงของราคาเดลต้าซึ่งเป็นตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดของกรีกจะวัดความไวราคาของตัวเลือกเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและเป็นจำนวนจุดที่คาดว่าจะมีราคาตัวเลือก ย้ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละจุดในตลาดต้นแบบเดลต้าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีข้อบ่งชี้ว่าค่าตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของราคาในตราสารอ้างอิงสมมติว่าตัวแปรอื่น ๆ ทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมเดลต้ามักแสดงเป็น ค่าตัวเลขระหว่าง 0 0 และ 1 0 สำหรับตัวเลือกการโทรและ 0 0 และ -1 0 สำหรับตัวเลือกการวางในคำอื่น ๆ เดลต้าตัวเลือกจะเป็นบวกสำหรับการโทรและค่าลบสำหรับการวางไว้ ld จะกล่าวว่าค่าเดลต้าสามารถแสดงเป็นตัวเลขทั้งหมดระหว่าง 0 0 ถึง 100 สำหรับตัวเลือกการโทรและ 0 ถึง 0 ถึง 100 สำหรับตัวเลือกการวางแทนที่จะใช้ทศนิยมเรียกว่าตัวเลือกการโทรที่ไม่ได้ใช้เงินจะมีค่าเดลต้า ใกล้ 0 0 ตัวเลือกการโทรในเงินจะมีค่าเดลต้าที่ใกล้เคียงกับ 1 0 สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่การใช้เครื่องมือตัวเลือกเพื่อการค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Spot. Vega - ความไวต่อความผันผวนของความผันผวนตามหลักความผันผวนคือการวัดจำนวนเงินและ ความเร็วที่ราคาเคลื่อนขึ้นและลงและมักขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในราคาที่ผ่านมาที่สูงที่สุดและต่ำสุดในอดีตในตราสารการซื้อขายเช่นสกุลเงินคู่ Vega เฉพาะภาษากรีกที่ไม่ได้แสดงโดยตัวอักษรกรีกวัดตัวเลือกของ ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง Vega หมายถึงจำนวนเงินที่ราคาของตัวเลือกมีการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของราคาตลาดพื้นฐานหนึ่งเปอร์เซ็นต์เวลาที่มีการหมดอายุมากขึ้น ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าเครื่องมือพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์มากขึ้นค่าเพิ่มขึ้นในความผันผวนจะสอดคล้องกันเพิ่มมูลค่าของตัวเลือกและตรงกันข้ามการลดลงของความผันผวนจะส่งผลกระทบในทางลบ ค่าของตัวเลือกสำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ตัวเลือกเกี่ยวกับอนาคตของโลกที่มีศักยภาพกำไรกามา - ความไวต่อ Delta Gamma วัดความไวของเดลต้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในตราสารอ้างอิงแกมมาระบุว่าเดลต้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละราคาอย่างไร การเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าเดลต้าในอัตราที่แตกต่างกันแกมมาใช้ในการวัดและวิเคราะห์เดลต้าแกมมาถูกใช้เพื่อกำหนดว่าเสถียรภาพของเดลต้าตัวเลือกมีค่าสูงกว่าค่าแกมมาบ่งชี้ว่าเดลต้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ในพื้นฐาน ราคา GAMMA เพิ่มขึ้นเมื่อตัวเลือกกลายเป็นเงินและลดลงเป็นตัวเลือกที่จะกลายเป็นในหรือออกจากเงิน G ค่า amma โดยทั่วไปมีขนาดเล็กลงไปไกลกว่าวันที่ตัวเลือกการหมดอายุที่มีการหมดอายุอีกต่อไปจะไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าเนื่องจากวิธีการหมดอายุค่าแกมมามักมีขนาดใหญ่กว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเดลต้ามีผลกระทบมากขึ้นสำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องให้ดูที่ตัวเลือก LEFT โรลลิ่ง - เวลา Decay Theta วัดการสลายตัวของตัวเลือกเวลา - จำนวนเงินตามทฤษฎีที่ตัวเลือกสูญเสียทุกวันเป็นเวลาผ่านสมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งราคาหรือความผันผวนของ Theta ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีตัวเลือกที่ theta theta money ลดลงเมื่อตัวเลือกมีอยู่และออกจากเงินการโทรแบบยาวและการวางแบบยาวมักจะมีการโทรสั้น ๆ ที่เป็นค่าลบและการวางแบบสั้นจะมีเทียร์บวกโดยการเปรียบเทียบค่าของเครื่องมือที่มีค่าไม่ถูกกัดเซาะตามเวลาเช่นหุ้น , จะมีศูนย์ theta ค่าของตัวเลือกที่สามารถแสดงเป็นค่าที่แท้จริงและค่าเวลาค่าที่แท้จริงหมายถึงค่าเงินดอลลาร์ที่ได้รับถ้าตัวเลือกถูกใช้สิทธิ ทันทีที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างราคาการนัดหยุดงานของตัวเลือกและราคาที่แท้จริงของต้นแบบตัวเลือกค่าเวลา s ในมืออื่น ๆ ที่เป็นฟังก์ชันของเวลาที่เหลือจนกว่าจะหมดอายุและวิธีการปิดตัวเลือก s ราคานัดหยุดงานอยู่กับต้นแบบ s ราคาสลายตัวเวลาที่ theta แทนไม่คงที่อัตราการเพิ่มขึ้นเป็นใกล้หมดอายุสำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู Ins และ Outs Of Selling Options ใช้ชาวกรีกในกลยุทธ์ตัวเลือกโฟเช่นเดียวกับตัวเลือกหุ้นตัวเลือกหุ้นสามารถใช้ในการสร้างรายได้หรือ ลดความเสี่ยงในตำแหน่งที่มีอยู่ตัวเลือกให้หมายถึงการเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีความเสี่ยง จำกัด โดยทั่วไปจะ จำกัด จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับพรีเมี่ยมศักยภาพ upside สามารถไกลเกินกว่าการสูญเสียของพรีเมี่ยมใด ๆ ทำให้ความเสี่ยงที่ดี เพื่อตอบแทน ratio. Forex ตัวเลือกนอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ในตำแหน่งแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนให้ผู้ถือสิทธิ แต่ไม่ผูกพันเพื่อ ซื้อหรือขายคู่สกุลเงินในอัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจงและเวลาในอนาคตที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในตำแหน่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าเป็นเวลานานหรือสั้นคู่สกุลเงินต่างประเทศตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนสามารถนำมาใช้เพื่อปกป้องผู้ประกอบการค้า จากความเสี่ยงในขณะที่ให้ตำแหน่งตำแหน่งปัจจุบันที่จะย้ายโดยไม่ได้รับการหยุดออกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ความเสี่ยงออฟเซตกับตัวเลือกฟิวเจอร์สและกองทุน Hedge บรรทัดล่างชาวกรีกเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้ค้าตัวเลือกทั้งหมดและสามารถเป็นประโยชน์ในการระบุ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตำแหน่งตัวเลือกส่วนบุคคลหรือในตัวเลือกพอร์ตการลงทุนชาวกรีกสามารถนำไปใช้ในกลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยทั่วไปการใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือผู้ค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ทางเลือกอื่นที่ผู้ค้า forex สามารถใช้เพียงหนึ่งหรือสองของชาวกรีก ยืนยันการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากความซับซ้อนของพวกเขาชาวกรีกต้องการความอดทนและการปฏิบัติเพื่อให้ตระหนักถึงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ของกลยุทธ์ทางเลือกโดยรวมการใช้กรีกเพื่อวิเคราะห์ประเภทของตัวเลือกใด ๆ จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุความไวของตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงราคาและความผันผวนและตามระยะเวลาได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อตัวเลือกหมายเหตุบทความนี้เป็นการแนะนำ เพื่อแนวคิดการซื้อขายขั้นสูงและไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อขายอย่างครบถ้วนตัวเลือกมีความซับซ้อนและควรศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะมีการประกอบธุรกิจหรือตำแหน่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงผู้ค้าและนักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของโบรกเกอร์ มืออาชีพก่อนที่จะวางธุรกิจการค้าใด ๆ อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินไว้ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้ รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้รับการอนุมัติในปีพศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมโครงการ ในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มบ้านพักคนชราและภาครัฐที่ไม่หวังผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศอินเดียเงินรูปีที่ทำขึ้นจาก 1 การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้เสนอราคาหลักทรัพย์เดลต้าตัวเลือกคืออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาของตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับราคาหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ delta of ตัวเลือกช่วงค่าจาก 0 ถึง 1 สำหรับการโทร 0 ถึง -1 สำหรับวางและสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาของตัวเลือกในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวจุด 1 ของราคาสินทรัพย์อ้างอิง Fare out-of-the money ตัวเลือกมีค่าเดลต้าใกล้เคียงกับ 0 ในขณะที่ตัวเลือกแบบลึกในเงินมีเดลต้าที่ใกล้เคียงกับ 1. delta delta ลง delta ขณะที่เดลต้าสามารถเปลี่ยนแปลงแม้จะมีการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ ของราคาหุ้นต้นแบบก็อาจเป็นประโยชน์มากขึ้น รู้ค่าเดลต้าขึ้นและลง delta ตัวอย่างเช่นราคาของตัวเลือกการโทรด้วย delta ของ 0 5 อาจเพิ่มขึ้น 0 6 จุดในการเพิ่มราคาหุ้นอ้างอิง 1 จุด แต่ลดลงเพียง 0 4 จุดเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงลดลง 1 จุดในกรณีนี้ , เดลต้าขึ้นเป็น 0 6 และ delta ลง 0 4. การแบ่งเวลาและผลกระทบต่อ delta ในขณะที่เวลาที่เหลือจะหมดอายุเติบโตขึ้นสั้นลงค่าเวลาของตัวเลือกระเหยและตามลำดับเดลต้าของ in - the - ตัวเลือกเงินเพิ่มขึ้นในขณะที่เดลต้าของตัวเลือกที่ out-of-money ลดลงแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของเดลต้าของตัวเลือกที่นัดหยุดงานต่างๆหมดอายุใน 3 เดือน, 6 เดือนและ 9 เดือนเมื่อหุ้นกำลังซื้อขายอยู่ที่ 50 เปลี่ยนความผันผวนและผลกระทบต่อความผันผวนของเดลต้าเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นค่าเวลาของตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นและนี่เป็นสาเหตุให้เดลต้าของตัวเลือกที่ออกจากเงินเพิ่มขึ้นและการเลือกตัวเลือกเงินในเดลต้า แผนภูมิด้านบนแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง delta ตัวเลือก และความผันผวนของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานที่มีการซื้อขายที่ 50 หุ้นเริ่มที่การซื้อขายบัญชีการค้าของคุณใหม่ได้รับการสนับสนุนโดยทันทีด้วยเงินเสมือนจริง 5,000 ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณโดยใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเสมือนจริงของ OptionHouse โดยไม่ต้องเสี่ยง เงินที่หาได้ยากเมื่อคุณเริ่มต้นการซื้อขายจริงการค้าทั้งหมดทำใน 60 วันแรกจะได้รับค่าคอมมิชชั่นฟรีสูงถึง 1000 นี่เป็นข้อเสนอที่มีเวลา จำกัด ในขณะนี้บัดนี้คุณอาจชอบอ่านอย่างต่อเนื่องโดยการซื้อ straddles เป็นเรื่องใหญ่ วิธีการเล่นกำไรหลายครั้งช่องว่างราคาหุ้นขึ้นหรือลงตามรายงานรายได้ประจำไตรมาส แต่บ่อยๆทิศทางของการเคลื่อนไหวอาจไม่สามารถคาดเดาได้ตัวอย่างเช่นการขายอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่ารายงานกำไรจะดีมากหากนักลงทุนคาดหวังได้ดี ผล Read on. If คุณรั้นมากในสต็อกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวและกำลังมองหาที่จะซื้อหุ้น แต่รู้สึกว่ามันเป็น overvalued เล็กน้อยในขณะนี้แล้วคุณอาจต้องการพิจารณาการเขียนใส่ ptions ในสต็อกเป็นวิธีการที่จะได้รับมันที่ส่วนลดอ่าน on. Also ที่รู้จักกันเป็นตัวเลือกดิจิตอลตัวเลือกไบนารีอยู่ในระดับพิเศษของตัวเลือกที่แปลกใหม่ในการที่พ่อค้าตัวเลือกเก็งกำไรอย่างหมดจดในทิศทางของต้นแบบภายในระยะเวลาอันสั้น ของเวลาอ่านต่อหากคุณกำลังลงทุนในสไตล์ Peter Lynch พยายามคาดการณ์เครื่องหลายกระเป๋าต่อไปคุณจะต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LEAPS และเหตุผลที่ฉันคิดว่านี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลงทุนใน Microsoft Read Read More เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่ออกโดยหุ้นมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของตัวเลือกนี้เนื่องจากราคาหุ้นอ้างอิงคาดว่าจะลดลงตามจำนวนเงินปันผลในวันปันผลเงินปันผลเมื่ออ่านเป็นทางเลือกในการเขียนสายที่ครอบคลุมหนึ่งสามารถป้อน bull call มีศักยภาพในการทำกำไรที่คล้ายคลึงกัน แต่ด้วยความต้องการเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญน้อยกว่าในการถือครองหุ้นอ้างอิงในกลยุทธ์การโทรที่ครอบคลุมทางเลือกอื่น ๆ อ่านต่อหุ้นบางจ่ายเงินปันผลใจดีทุกไตรมาสคุณ มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลถ้าคุณถือครองหุ้นก่อนวันจ่ายเงินปันผลเพื่ออ่านต่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตลาดหุ้นนอกจากการทำการบ้านเพิ่มเติมกับ บริษัท ที่คุณต้องการซื้อก็มักจะต้องใช้ความเสี่ยงสูง วิธีที่ใช้กันทั่วไปในการทำเช่นนี้คือการซื้อหุ้นในอัตราแลกเปลี่ยนอ่านในตัวเลือกการซื้อขายแบบวันนี้อาจเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและให้ผลกำไร แต่มีสองสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่คุณจะใช้เริ่มใช้ตัวเลือกสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันเรียนรู้ เกี่ยวกับอัตราส่วนการโทรวางวิธีการที่จะได้มาและวิธีการที่จะสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ contrarian อ่านเมื่อความเท่าเทียมกันราคาโทรเป็นหลักการที่สำคัญในการกำหนดราคาตัวเลือกแรกที่ระบุโดย Hans Stoll ในกระดาษความสัมพันธ์ระหว่างการวางและโทร ราคาในปี 2512 ระบุว่าพรีเมี่ยมของตัวเลือกการโทรหมายถึงราคายุติธรรมบางอย่างสำหรับตัวเลือกการขายที่สอดคล้องกันมีราคาการประท้วงเดียวกันและวันที่หมดอายุและในทางกลับกันอ่านต่อไปในตัวเลือกการซื้อขายคุณอาจสังเกตเห็นการใช้ภาษากรีกบาง ตัวอักษร l ike delta หรือ gamma เมื่ออธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่างๆพวกเขาเรียกว่า Greeks Read on เนื่องจากมูลค่าของตัวเลือกหุ้นจะขึ้นอยู่กับราคาหุ้นอ้างอิงซึ่งเป็นประโยชน์ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นโดยใช้เทคนิค เรียกว่ากระแสเงินสดที่ลดลงอ่านต่อ